以下の各コンポーネントは独立して動作しますが、単一のリスク モデルにレポートされ、特定の時点で単一の戦略がどれだけの割り当てを保持できるかを決定します。
Vector Coinly は、戦略が割り当てプールに追加される前に、複数年のパフォーマンス データ、ドローダウン履歴、実行の一貫性に対して候補の取引戦略をスクリーニングします。整合性チェックに失敗した戦略は、ローテーションから自動的に削除されます。
ポジションサイジングは、事前に固定されるのではなく、現在の市場のボラティリティに基づいて継続的に再計算されます。ボラティリティが定義されたしきい値を超えて上昇すると、損失が拡大する前に、影響を受ける戦略へのエクスポージャーが減少します。
割り当ての決定は手動ではなくルールに基づいて行われるため、アカウントの残高が中程度であろうと多額であろうと、同じフレームワークが適用され、アカウントの成長に応じて追加の注意を払う必要はありません。
すべての割り当ての変更と戦略のローテーションはログに記録され、アカウント履歴に表示されるため、結果とは関係なく、システムが何を行ったのか、なぜ行ったのかについての明確な監査証跡を保持できます。
以下のワークフローは、割り当てサイズに関係なく、すべてのアカウントに適用される同じシーケンスです。ケースバイケースで手動で調整することはありません。
市場、注文帳、およびマクロ データは、認可された取引所フィードから継続的に取り込まれ、単一の分析レイヤーに集約されます。
精査された各戦略は最近および過去のパフォーマンスに基づいてスコア付けされ、生のリターンよりもドローダウン制御に高い重みが適用されます。
資本は、事前に設定されたエクスポージャ制限内で最もスコアの高い戦略に配分されます。この制限により、単一の戦略が保持できる金額が制限されます。
割り当ては各取引日を通じて一定の間隔で再スコアリングされ、パフォーマンスが低いポジションやリスクの高いポジションは自動的に減らされます。
価格設定と約定データはサードパーティのアグリゲーターではなく取引所 API から直接取得されるため、レポートの遅れが軽減されます。戦略の精査基準は、一時的な市場状況に過剰に反応することを避けるために、短期的なパフォーマンスに反応するのではなく、固定スケジュールで見直されます。
Vector Coinlyは、使用する人の本業がデイトレードではないことを前提に設計されています。したがって、インターフェイスはライブ介入よりも定期的なレビューを優先します。毎週の概要、エクスポージャの変更、戦略のローテーションは、アラートのストリームとしてではなく、単一のビューで表示されます。
あなたの役割は依然として戦略的監督の 1 つです。全体的なリスク許容度と資本コミットメントを定義します。システムは、それらの境界内での実行とリバランスを処理します。
以下のメリットは、ホーム オフィス、コワーキング スペース、または旅行中に勤務しているかどうかにかかわらず、一貫性を維持するために財務上の監視が必要な専門家に特有のものです。
戦略は市場セッション全体で 24 時間実行されるため、パフォーマンスは特定の取引ウィンドウ中に存在するかどうかに依存しません。
リバランスとリスク調整は手動入力なしで行われるため、二次的な収入源が注目を集めるための主要な仕事と競合することがなくなります。
アカウントのレビューは標準ブラウザから利用できます。これは、勤務場所が変わってもレポート要件は変わらない場合に重要です。
Vector Coinly は口座レベルで固定エクスポージャー制限を適用します。つまり、最近のパフォーマンスがどれほど優れているかに関係なく、単一の戦略は許容された資本シェアを超えて保有することはできません。これにより、いずれか 1 つの戦略がパフォーマンスを下回った場合の影響は限定されますが、アルゴリズム取引の潜在的な市場リスクが排除されるわけではありません。自動であろうと手動であろうと、あらゆる取引活動に割り当てられた資本は依然として損失の可能性があり、過去の戦略のパフォーマンスは将来の結果の信頼できる指標ではありません。
資本をコミットする前に、現在の戦略のパフォーマンス データとエクスポージャ制限を確認するためのアクセスをリクエストします。このフォームを送信することによって義務が生じることはありません。
